Como criar uma carteira de Forex para diversificar seu risco A maioria dos novos traders forex negociam apenas um par no momento tentando ganhar dinheiro usando indicadores, sistemas de negociação e gerenciamento de dinheiro. Neste artigo vou explicar uma maneira fácil de manter a tendência no Forex diversificando seu risco através de um portfólio de pares de moedas. Em outras palavras, os leitores aprenderão a compor portfólios de pares para que as perdas de alguns pares sejam compensadas, pelo menos, ou mesmo excedidas, pelos benefícios do descanso. Para diversificar nosso risco no Forex, vamos criar um Ranking de pares usando uma medida homogênea. Existem várias técnicas sobre como criar uma classificação de pares. Neste artigo, darei uma visão muito prática de um método geral que os leitores podem usar para compor seu próprio portfólio de Forex. Este método é ilustrado com um exemplo baseado na abordagem de Schellings4, que eu acho que pode ser muito interessante para essa comunidade. O artigo começa descrevendo brevemente algumas considerações (conceitos e indicadores) necessárias para entender o exemplo. Então todas as etapas do método são detalhadas através de um exemplo usando a abordagem de Schellings. Em seguida, o artigo discute uma breve estratégia baseada no portfólio criado, mostrando como explorá-lo. Finalmente e antes das referências, algumas conclusões interessantes são apresentadas. 2 CONSIDERAÇÕES ANTERIORES Conceitos: Diversificação: Em finanças, a diversificação significa reduzir o risco investindo em uma variedade de ativos (1). RSI: O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador técnico. Pretende-se traçar a força ou fraqueza atual e histórica de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente. (2) A Taxa de Variação (ROC) é um indicador de análise técnica simples que mostra a diferença entre o preço de fechamento de hoje e o fechamento de N dias atrás (3). SMA: Uma Média Móvel Simples (SMA) é a média não ponderada dos n pontos de dados anteriores (5). Para este artigo, consideramos SMAs de 10 e 30 períodos. Observações: Em todos os exemplos, usamos dados diários no horário de encerramento em Nova York (22:00 h. CET). 3 GERAÇÃO DE PORTFÓLIO DE FOREX. UM MÉTODO GERAL 3.1 PASSO 1. Selecione uma medida homogênea para todos os pares. Para ilustrar o método, seguimos a abordagem de Schellings4, mas os leitores estão livres para usar qualquer outro indicador. Schelling usa o RSI (3). No entanto, o RSI pode ser muito volátil nos gráficos diários, então vamos suavizá-lo usando duas Médias Móveis Simples (SMAs) de 10 e 30 períodos, respectivamente. O gráfico abaixo mostra um exemplo aplicado ao EURUSD: Vamos usar essas médias para criar uma relação entre a força ou a fraqueza do par. Para isso, dividimos a SMA de 10 períodos do RSI pela SMA de 30 períodos, e multiplicamos o resultado por 100, obtendo uma medida suavizada da força relativa do par. O resultado é mostrado no gráfico abaixo (RatioMARSI na parte inferior da imagem): 3.2 PASSO 2. Medindo o momento. Já temos um indicador da força da tendência de um par. Agora precisamos de um indicador para medir a velocidade ou o momento do movimento dos pares. Seguindo a abordagem de Schellings, usaremos para nosso exemplo o indicador ROC (Rate of Change 3), mas novamente, os leitores estão livres para usar qualquer outro indicador: 3.3 PASSO 3. Computando o ranking. Tudo o que precisamos fazer agora é exportar todos esses valores para nosso editor de planilhas favorito, como o LibreOffice, o OpenOffice ou o Excel. Isso nos permitirá ter uma visão geral do mercado cambial. Na imagem seguinte, as cores vermelha e verde mostram: Se o RSI está abaixo ou acima de 50. Se o RSI e o ROC estão abaixo ou acima de 100. 3.4 PASSO 4. Crie o portfólio. Agora é hora de criar o ranking de moedas com base nos valores anteriores. Se observarmos a tabela a seguir, vemos que o par GBPJPY tem uma relação média de 110 no RSI e um tempo medido pelo ROC de 100, enquanto a relação média dos dias anteriores RSI marcou 112 e o tempo foi de 104. Em qualquer caso , por ter todos os seus valores em verde é claro que o par GBPJPY foi mais otimista. Em seguida, classificamos todos os pares desde os mais altos ou mais fortes (todos os valores em verde) até os mais baixos ou mais fracos (todos os valores em vermelho). 4 PROJETE SUA ESTRATÉGIA DE PORTFÓLIO Apresentamos agora uma estratégia baseada nessas informações: comprar pares mais fortes e vender os mais fracos, ajustando as posições diariamente, conforme as informações estão mudando em nossa planilha. Voltando ao exemplo e dependendo do tamanho de sua conta, a cada dia teremos posições longas nos três ou quatro mercados mais fortes e posições vendidas nos três ou quatro pares mais fracos de nosso portfólio criado. Lembre-se de ajustar as posições quando necessário. Mostramos um método geral para criar um portfólio de pares de moedas. O método foi ilustrado com um exemplo do artigo de Ron Schellings sobre Ranking Forex Markets, mas os leitores estão livres para usar quaisquer outros indicadores para personalizar seu próprio portfólio. Em conclusão, o que a abordagem da Schellings faz é muito próximo do conceito de mapa de calor (fora do escopo deste artigo) e pode ser aplicado a outros mercados financeiros usando outros indicadores para criar portfólios. Note que a abordagem de Schellings não usa o RSI como um oscilador de sobrecompra / sobrevenda mas da força ou fraqueza do par. Se você quiser que eu carregue minha implementação JForex (indicador RatioMARSI) que exporta dados para uma planilha seguindo a abordagem de Schellings, sinta-se à vontade para me perguntar nos comentários ou por mensagem privada e eu a enviarei com prazer. Todas as imagens deste artigo pertencem ao artigo original da abordagem de Schellings e são usadas apenas para fins educacionais no âmbito deste concurso. Uma representação diferente é um gráfico de dispersão de RSI (eixo vertical) e ROC (eixo horizontal) como mostrado abaixo (à esquerda): No gráfico acima (à esquerda) temos valores altos de RSI e ROC no canto superior direito, enquanto valores aparecem na parte inferior esquerda, representam pares com valores baixos para RSI e ROC. Também podemos ver a evolução de cada par de RSI e ROC nos últimos cinco dias para ver se o par está ganhando ou perdendo força (à direita). Este artigo é o primeiro da série Practical Forex Portfolio Management. Eles abordarão abordagens muito práticas (como este artigo com apenas a teoria necessária), informações concisas e precisas e implementações dos conceitos da JForex. Se você gosta deles, por favor me avise para que eu possa continuar com a série. Os pares de moeda mais negociados A questão muitas vezes surge entre os comerciantes forex (especialmente os mais novos) quanto ao que são os pares de moedas mais negociadas. Não há uma fonte central de informações a partir da qual possamos figurar como os vários pares de moedas se classificam, mas podemos olhar para as pesquisas periódicas feitas pelos bancos centrais e pelas autoridades monetárias das principais regiões globais para ter uma idéia. Esses relatórios são baseados no levantamento de bancos, de modo que não capturam realmente a atividade no nível de varejo. No entanto, atualmente, são apenas cerca de 5% do volume total diário, e os preços de mercado são fixados no mercado interbancário, de modo que não estamos perdendo muito nos dados da pesquisa. Pares de divisas mais negociados globais A apresentação de um sólido ranking global fora dos dois melhores pares forex é um desafio, porque os relatórios regionais tendem a se concentrar nos principais pares negociados nessas regiões e não analisam alguns dos menos ativos. Por exemplo, os pares de moedas USD / CAD e USD / CHF não são relatados individualmente nos dados japoneses, por isso é difícil obtê-los na ordem de classificação apropriada. A lista abaixo é provavelmente um representante muito próximo de como as coisas se classificam em uma base global, embora (com base em dados de abril de 2011). Deve-se notar que o EUR / USD está muito à frente dos outros pares de moedas mais negociados em termos de volume de negociação diário. Esse par faz algo como 50 mais volume globalmente do que o USD / JPY e o GBP / USD combinados. Você notará que eu não incluí os pares de moedas regionais mais orientados como USD / MXN, EUR / SEK, USD / KRW, etc. Se você estiver interessado neles, recomendo explorar o relatório individual (os links são fornecidos abaixo). Além disso, esses números são baseados no volume do mercado spot e não incluem swaps, forwards ou opções. Que pares de Forex devo negociar Se você é um negociante de curto prazo, então vai querer concentrar-se nos pares de moedas mais negociadas, porque eles geralmente são ativos o suficiente nesse período para valer a pena, e também oferecer os melhores spreads de compra e venda. . Se você é especificamente um day trader ou scalper, você vai querer focar nos pares de forex mais importantes para a região em que você negocia, para garantir ainda mais as melhores condições de negociação. Os traders que operam em operações de swing e position de longo prazo, no entanto, não precisam se preocupar tanto com o foco nos pares de moedas mais negociados. Os custos e requisitos para movimentos de curto prazo não são um problema real. A maioria dos pares de moedas negociadas por região Aqui está uma divisão centro-a-centro dos principais pares de moedas para cada região. Novamente, isso é apenas para negociação spot. Swaps, forward e opções podem aumentar consideravelmente os totais de volume (mais em algumas regiões do que em outras). Se você quiser ver os totais totais do centro, poderá seguir os links para os relatórios individuais. Londres continua a ser, de longe, o maior centro comercial de volume de divisas. Por isso, não foi surpresa que o ranking global de pares seja muito parecido com o deste centro específico. Com base nos dados mais recentes, aqui estão os pares de moedas mais negociadas para o mercado de Londres. Como foi o caso com os números globais, o EUR / USD faz cerca de 50 mais volume do que os dois pares seguintes combinados. Há muitos pares regionais bem ativos (moedas continentais fora da Zona do Euro), bem como os listados acima. Consulte o site do Banco da Inglaterra para obter detalhes adicionais. EUA (Nova York) O segundo maior dos centros comerciais é o dos EUA, com Nova York ainda sendo o principal ponto focal. Aqui estão os pares de moedas mais negociados para esta região. O principal par de moedas não principais nesta região é o USD / MXN, com o USD / BRL representando apenas cerca de um terço desse volume. Veja o site do New York Fed para detalhes adicionais. Observe que o Comitê de Câmbio do Canadá também faz uma pesquisa de volume, mas não divide os números em pares de moedas individuais. Aqui estão os pares de moedas mais negociadas para o mercado japonês. Como indicado acima, o relatório japonês não tem muita profundidade em termos de analisar especificamente os pares de moedas mais negociadas, de modo que a lista não é tão longa quanto para outras regiões. Há uma grande queda do par USD / JPY para os pares EUR, com o primeiro fazendo entre três e quatro vezes mais volume. Da mesma forma, em seguida, outra grande queda para os outros dois pares de moedas mais negociadas dos EUR. Veja o website do Comitê de Mercado de Câmbio de Tóquio para mais detalhes. A Austrália (principalmente Sydney) tornou-se um mercado muito significativo no mercado global de câmbio com base no volume total. Não é um mercado amplo, no entanto, em que o comércio do dólar australiano domina (não surpreendentemente). Aqui estão os pares de moedas mais negociadas. Entre as duplas negociadas na Austrália, o AUD / USD movimenta cerca de quatro vezes mais que o EUR / USD, e cai mais rapidamente depois disso. Veja o site Reserve Bank of Australia para mais detalhes. Cingapura pode comparar com Londres ou Nova York para o volume de negociação, mas é um mercado de base ampla, onde a maioria das principais moedas regionais asiáticas são negociadas. Aqui estão os pares de forex mais negociados. O padrão de volume em Cingapura mostra EUR / USD com quase 2,5 vezes mais volume que o USD / JPY. Curiosamente, o EUR / USD tem tanto volume quanto em Cingapura que na Austrália, ambos com o dobro do volume do Japão. Veja o site do SFEMC para mais detalhes. Compartilhe isso: A verdade sobre a rentabilidade do traderOANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Cookies não podem ser usados para identificar você pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você concorda com o uso de cookies pelo OANDA8217, de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição de cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Faça o download de nossa conta de seleção de aplicativos para celular: Lição 3: Convenções de negociação de moeda 8211 O que você precisa saber antes de negociar O que são Pips no ponto de interesse de preço do Pip Pipeline. Um pip mede a quantidade de mudança na taxa de câmbio para um par de moedas. Para pares de moedas exibidas com quatro casas decimais, um pip é igual a 0,0001. Os pares de moedas com base em ienes são uma exceção e são exibidos com apenas duas casas decimais (0,01). Alguns corretores agora oferecem pips fracionários para fornecer um dígito extra de precisão ao citar taxas de câmbio para determinados pares de moedas. Um pip fracionário é equivalente a 1/10 de um pip. A OANDA introduziu pips fracionários - ou pipetas - para permitir spreads mais estreitos em determinados pares de moedas. Por exemplo, é possível visualizar o par de moedas EUR / USD com pipetas (isto é, cinco casas decimais), enquanto pares de moedas com o iene como moeda de cotação podem ser visualizados com três casas decimais em vez das duas casas decimais padrão. Comerciantes Forex freqüentemente usam pips para referenciar ganhos ou perdas. Para um comerciante dizer que eu fiz 40 pips no comércio, por exemplo, significa que o comerciante lucrou 40 pips. O montante em dinheiro real que isso representa, no entanto, depende do valor do pip. Determinação do valor do pip O valor monetário de cada pip depende de três fatores: o par de moedas que está sendo negociado, o tamanho do negócio e a taxa de câmbio. Com base nesses fatores, a flutuação de até mesmo um único pip pode ter um impacto significativo no valor da posição aberta. Por exemplo, suponha que um comércio de 300.000 envolvendo o par USD / CAD esteja fechado em 1,0568 depois de ganhar 20 pips. Para calcular o lucro em dólares americanos, conclua as etapas a seguir: Determine o número de CAD que cada pip representa multiplicando a quantidade do comércio por 1 pip da seguinte maneira: 300.000 x 0,0001 30 CAD por pip Divide o número de CAD por pip pelo taxa de câmbio de fechamento para chegar ao número de USD por pip: 30 247 1,0568 28,39 USD por pip Multiplique o número de pips ganhos, pelo valor de cada pip em USD para chegar à perda total / lucro para o comércio: Exemplos adicionais para Por uma questão de simplicidade, suponha que todos os exemplos sejam transações de compra. Naturalmente, todos os corretores afirmam que oferecem os melhores spreads, mas simplesmente dizendo algo, não o faz. Cabe a você fazer sua lição investigativa para identificar corretores que ofereçam o melhor valor. Como a incerteza no mercado afeta os spreads As notícias iminentes, como relatórios de inflação e reuniões do banco central, são os eventos mais comuns que fazem com que os spreads se ampliem. Uma vez que a notícia de um evento é absorvida pelo mercado e se torna mais claro para onde vai a moeda, o spread geralmente volta aos níveis típicos. Bem, fale mais sobre spreads e o que faz com que os spreads variem na Lição 5 8211 A Primer to Fundamental Analysis. 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas comerciais OANDA, fxTrade e OANDAs fx é de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação alavancada de contratos em moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa, na margem, carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos. 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A OANDA Corporation é uma empresa registrada na Bolsa de Mercados e Comércio Varejista da Futures Commission, com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTER ALERT quando apropriado. As contas OANDA (Canada) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. OANDA (Canada) Corporation ULC é regulada pela Organização Reguladora da Indústria de Investimento do Canadá (IIROC), que inclui o banco de dados de verificação de conselheiros on-line IIROCs (IIROC AdvisorReport), e contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção ao Investidor dentro dos limites especificados. Um folheto descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca. 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